Value-at-risk

Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines gegebenen Zeithorizonts nicht überschreitet.
Hier: Verlust, der im Fondsvermögen bei einer Haltedauer von zwanzig Arbeitstagen (gegebener Zeithorizont) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % (gegebene Wahrscheinlichkeit) nicht überschritten wird.

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